Bem, o fato é que oficialmente só no KDE 4.2. Mas, se você quer essa funcionalidade hoje, tem como!
Adicione o seguinte no seu /etc/apt/sources.list:
deb http://ppa.launchpad.net/samrog131/ubuntu intrepid main
Depois, rode os comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install servicemenu-extractandcompress
Reinicie o Dolphin, e lá estarão os menus!
Outro elemento que falta para quem estava acostumado com o KDE 3.5 é um applet de início rápido (com vários atalhos em um só lugar). Para tal, após adicionar a linha acima no /etc/apt/sources.list e rodar o sudo apt-get update, rode:
sudo apt-get install plasmoid-quicklauncher
Depois, ao utilizar o adicionar widgets no painel ou na área de trabalho, você verá o QuickLauncher, para onde você pode arrastar os atalhos a partir do editor de menus ou do menu principal.